与卫青同任大司马之后，霍去病向汉武帝上书，维护太子刘据地位，就充分说明其和卫青的政治立场是一致的。而且，后来还发生了李敢事件，更看出霍去病与卫青关系深厚！
漠北大战时，飞将军李广因为迷路而丧失了立功封侯的最后机会，一怒之下拔刀自尽。一年后，继其父李广之职成为郎中令的李敢心存怨恨，认为是卫青阻挠了自己父亲封侯，于是出手刺伤了卫青。
卫青很豁达，并没有追究这件事。可是霍去病知道后，借着狩猎的机会，射杀了李敢，为舅舅报仇。此举成为霍去病一生唯一的污点，此后虽然得到汉武帝的包庇，谎称李敢是被鹿撞死的。但霍去病此等刚烈品性，可见一斑。后来霍去病二十三岁早逝，教人叹息。
而大家在此之后，也习惯将卫、霍二人作对比。认为霍去病如利刃出鞘，斩断一切，但过于锐利，容易折断。而卫青老持稳重，如厚重大斧，披荆斩棘，却稳如泰山。
卫青还有一个优点，那就是虽然依靠七战七捷博得显赫战功，权倾朝野，但从不结党，更不养士，也就是收养门客。
卫青曾经救过的苏建，就曾经劝告他养士以赢得好名声。可卫青却认为，养士会让天子忌讳。以前大将军窦婴和宰相田蚡，因为厚待宾客，就常让汉武帝咬牙切齿。所以，作为臣子，只需要奉法遵职就可以了，何必去养士，形成自己的集团势力呢？
他这方面的看法，实属难得。可以说在皇帝非常强势的汉武一朝，格外富贵。更为难得的是，他外甥霍去病，也抱有和他同样的看法。所以，汉武帝才会对他舅甥二人掌控兵权如此放心，丝毫不疑。
卫青不结党、不养士，却很得人心。这其中很重要的原因，就是对士人以礼相待，对士兵则身先士卒，同甘共苦。
每个见到卫青的人都说，大将军号令严明，对敌作战勇敢，常常以身作则。安营扎寨、凿井饮水的时候，直到士兵们都喝上了水，他才肯喝。军队出征归来，士兵都渡河已毕，他才过河。皇太后赏给的钱财丝帛，他都转赐手下的军官。
不光正直之人这么说，连站在他对立面的敌人，也对其非常认可。
当时，淮南王刘安打算谋反，因为对卫青有诸多忌惮，于是就问谋士伍被：“崤山之东若有兵战，朝廷必派大将军卫青统兵镇压，你认为卫青是怎样的人？”
伍被回答：“我有一个好友黄义，曾跟随卫青攻打匈奴，归来告诉我说：大将军对待士大夫彬彬有礼，对待将士则广施恩德，众人都乐意为他效劳。他纵马疾驶如飞，才能出众过人。能力很高，深得人心，又屡次率兵征战，通晓军事，不易对抗。”
在这之后，淮南王做好谋反准备，派人假装获罪后逃出淮南而混入长安，专门逃到大将军和丞相府去供职。一旦发兵起事，就先刺杀大将军卫青，再说服丞相公孙弘，然后天下可定。
再后来，刘安因为惧怕卫青之威，迟迟未敢妄动，还未起事，就被门客告发，自杀身亡。足见卫青威严之盛。
卫青还创造了一个奇迹，那就是他在位的时候，上至皇帝，中至文武群臣和士大夫，下至士兵与百性，没有一人认为他不好的，产生“无人构陷、无人参本”的罕见景象。
汉武帝后期宠幸的妃子非常多，贵为皇后卫子夫和太子刘据常常担心日后失宠而被废。汉武帝于是主动找到卫青，说太子温厚好静能安天下，是最合适的守城贤主，并让他这个当舅舅的转告，由此可见对卫青的信任。
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